Pénzügyi Számológépek

Fedezeti Arány Kalkulátor Befektetésekhez

Ez a kalkulátor segít meghatározni, hogy befektetési portfóliójának hány százaléka fedezett befektetési kockázat ellen.

Hedge fund arány kalkulátor

%

Tartalomjegyzék

Mi az a "fedezeti arány"? A fedezeti arány meghatározása
Hogyan számíthatom ki a fedezeti rátát? Fedezeti arány képlete
Fedezeti arány kalkulátor a gyakorlatban. Milyen előnyei vannak a fedezeti aránynak?
Lehet-e negatív a fedezeti arány?
Mi az a sövény?
Milyen a jó fedezeti ráta?
Mi az expozíció?
Hogyan találja meg a fedezeti arányt?

Mi az a "fedezeti arány"? A fedezeti arány meghatározása

A fedezeti arány felhasználható a portfólió optimalizálására. A portfólió fedezett értékének a teljes portfólió kitettséghez viszonyított arányát fedezési aránynak nevezzük. Ezt az arányt használják annak kiszámítására, hogy a portfólió értékének mekkora részét fedezik. Ezért immunis a vesztésre.
Minél magasabb a fedezeti ráta, annál kisebb arányban fedezik a portfólió értékét. Ez azt jelenti, hogy a portfólió nagyobb százaléka védett az esetleges veszteségekkel szemben. Ez NEM jelenti azt, hogy a magasabb fedezeti arányú portfólió jobban védett lesz az esetleges veszteségekkel szemben. Ennek az az oka, hogy a magas fedezeti aránnyal rendelkező portfólió elveszíti a felfelé irányuló potenciált. Egyensúlyoznia kell, hogy portfóliójából mennyit lehet fedezni, és mennyit tarthat fedezetlen.

Hogyan számíthatom ki a fedezeti rátát? Fedezeti arány képlete

Nézzük a Portfolio Alpha for Company Alpha példáját a fedezeti arány kiszámítására.
  • Cég: Alpha
  • Portfólió: Portfolio Alpha
  • Teljes kitettség 1 000 000 USD
  • Fedezeti pozíció 375.000
  • A fedezeti arány kiszámításához a következő lépésekre van szükség:
  • Határozza meg a teljes expozíciót
  • Az első lépés a teljes expozíció meghatározása. Teljes kitettség A piacon befektetett pénzösszeg.
    Példánkban a teljes érték 1 000 000 USD.
  • Határozza meg a fedezeti pozíció összegét
  • A fedezeti pozíció a befektetési érték azon összegét jelenti, amely immunis a befektetési kockázatra.
    3775.000 a sövény.
  • Számítsa ki a fedezeti arányt
  • Az utolsó lépés a fedezeti arány kiszámítása. Ez a képlet használható a fedezeti arány kiszámításához:
    fedezeti arány = fedezeti pozíció / teljes kitettség
    Ez a példa a beruházási arányt mutatja be. Ez 375 000 USD / 1 000 000 USD = 37,5%.
    Használhatja a fedezeti arány kalkulátort is, hogy azonnal megkapja a pontos eredményt.

    Fedezeti arány kalkulátor a gyakorlatban. Milyen előnyei vannak a fedezeti aránynak?

    Kitértünk a fedezeti arány meghatározására és kiszámításának módjára. Most pedig beszéljünk a mérőszám használatának előnyeiről és hátrányairól.
  • Először beszéljük meg a fedezeti arány előnyeit a gyakorlatban. A fedezeti arány felhasználható a portfólió optimalizálás irányába. Ezenkívül a Hedge Ratio formula használata egyszerű.
  • A fedezeti aránynak van néhány hátránya. A portfólió kitettségének egy része könnyen fedezhető a piacon. Ezenkívül a különböző befektetések eltérő optimális portfólió-fedezeti mutatókkal rendelkeznek, így nehéz lehet a portfóliót optimalizálni pusztán ezzel a mérőszámmal.
  • Lehet-e negatív a fedezeti arány?

    nem. Mivel a fedezeti arány pozitív, mivel a teljes kitettséget a fedezeti pozícióval kombinálja, ezért nem lehet negatív.

    Mi az a sövény?

    A fedezés egy kockázatkezelési módszer. A párt megszünteti a hatalmas veszteségek lehetőségét, de csökkenti a lehetséges nyereség egy részét. A fedezetet jellemzően árutermelők, például kőolajcégek végzik.

    Milyen a jó fedezeti ráta?

    A befektetések közötti különbségek miatt nincs egy legjobb fedezeti arány. Ennek az az oka, hogy a különböző befektetések különböző szintű volatilitásnak vannak kitéve. A volatilitáson kívül a befektetők eltérő kockázattűréssel is rendelkezhetnek.

    Mi az expozíció?

    A kitettség azt az összeget jelenti, amelyet a befektető elveszíthet. Ez a befektető által a piacon befektetett teljes összegre vonatkozik. Technikailag bármely befektetés értéke elérheti a nullát.

    Hogyan találja meg a fedezeti arányt?

    A fedezeti arány kiszámításához 3 lépés szükséges.
  • Számítsa ki a teljes expozíciót.
  • Határozza meg, mennyit ér a fedezeti pozíció.
  • A fedezeti arány kiszámításához ossza el fedezeti pozícióját a teljes kitettséggel

  • Parmis Kazemi
    A cikk szerzője
    Parmis Kazemi
    Parmis tartalomkészítő, aki szenvedélyesen ír és új dolgokat hoz létre. Nagyon érdekli a technika és szívesen tanul új dolgokat.

    Fedezeti Arány Kalkulátor Befektetésekhez magyar nyelv
    Közzétett: Fri Jun 10 2022
    A (z) Pénzügyi számológépek kategóriában
    A (z) Fedezeti Arány Kalkulátor Befektetésekhez hozzáadása saját webhelyéhez

    Egyéb pénzügyi számológépek

    Havibértől Órabér Kalkulátor (bérkalkulátor)

    Fizetésemelés Kalkulátor

    Fogyasztói Többlet Kalkulátor (fogyasztói Többlet Képlet)

    Fizetés Kalkulátor

    Autóhitel Kalkulátor

    Kedvezmény Kalkulátor

    Kriptovaluta Profit Kalkulátor

    Ethereum (ETH) Profit Kalkulátor

    Dogecoin (DOGE) Profit Kalkulátor

    Bitcoin (BTC) Profit Kalkulátor

    Saját Tőke Megtérülési Kalkulátor

    Jelzálog-kalkulátor

    Ripple (XRP) Profit Kalkulátor

    Bitcoin Cash (BCH) Profitkalkulátor

    Litecoin (LTC) Profit Kalkulátor

    Binance Coin (BNB) Profit Kalkulátor

    Egyenértékű Éves Költségkalkulátor

    Éves Jövedelem Kalkulátor

    A Befektetés Megtérülése (ROI) Kalkulátor

    Autó Amortizáció Kalkulátor

    Kamatkalkulátor

    CAPM Kalkulátor

    Pénzügyi Felár Kalkulátor

    Lakáshitel Kalkulátor (EMI)

    PPF (Public Provident Fund) Kalkulátor

    Befektetési Alapok Hozamkalkulátora

    SIP (szisztematikus Beruházási Terv) Kalkulátor

    CAGR Kalkulátor (összetett Éves Növekedési Ráta)

    Ponderal Index Kalkulátor

    Cap Rate Kalkulátor

    Készlet Átlag Kalkulátor (költség Alapú)

    Befektetési Kalkulátor

    Fordított Részvényfelosztás Kalkulátor

    Villanyköltség Kalkulátor

    Közös Bérleti Díj Megosztott Kalkulátor

    Jutalékkalkulátor

    Jövőbeli Érték Kalkulátor

    Startup Értékelési Kalkulátor

    Süllyedő Alap Kalkulátor

    Visszatérő Betét (RD) Kalkulátor

    Bérleti Kalkulátor

    Adósság/jövedelem Arány Kalkulátor

    Megtérülési Idő Kalkulátor

    Részvényenkénti Nyereség (EPS) Kalkulátor

    Tehetetlenségi Nyomaték Kalkulátor

    Járadékkalkulátor Jövőbeli Értéke

    Éves Százalékos Hozam

    Árrés Kalkulátor

    Crore-Lakh Konverter

    Hajóhitel Kalkulátor

    Kötvényár Kalkulátor

    Másfél Idős Kalkulátor

    Százalékos Hozamkalkulátor