Finansiniai Skaičiuotuvai

Apsidraudimo Koeficiento Skaičiuoklė Investicijoms

Ši skaičiuoklė padės jums nustatyti procentinę jūsų investicijų portfelio dalį, kuri buvo apdrausta nuo investavimo rizikos.

Rizikos draudimo fondo koeficiento skaičiuoklė

%

Turinys

Kas yra "apsidraudimo koeficientas"? Apsidraudimo koeficiento apibrėžimas
Kaip apskaičiuoti apsidraudimo normą? Apsidraudimo koeficiento formulė
Apsidraudimo koeficiento skaičiuoklė praktikoje. Kokie yra apsidraudimo koeficiento pranašumai?
Ar apsidraudimo koeficientas gali būti neigiamas?
Kas yra gyvatvorė?
Kas yra gera apsidraudimo norma?
Kas yra ekspozicija?
Kaip rasti apsidraudimo koeficientą?

Kas yra "apsidraudimo koeficientas"? Apsidraudimo koeficiento apibrėžimas

Apsidraudimo koeficientas gali būti naudojamas portfeliui optimizuoti. Portfelio apdraustos vertės ir visos portfelio pozicijos santykis vadinamas apsidraudimo koeficientu. Šis koeficientas naudojamas apskaičiuojant, kiek portfelio vertės yra apdrausta. Todėl jis yra apsaugotas nuo praradimo.
Kuo didesnė apsidraudimo norma, tuo mažesnė portfelio vertės dalis yra apdraudžiama. Tai reiškia, kad didesnė portfelio dalis yra apsaugota nuo galimų nuostolių. Tai NEreiškia, kad portfelis su didesniu apsidraudimo koeficientu bus labiau apsaugotas nuo galimų nuostolių. Taip yra todėl, kad portfelis, turintis aukštą apsidraudimo koeficientą, praranda tam tikrą augimo potencialą. Turite subalansuoti, kiek portfelio galite apdrausti ir kiek galite neapdrausti.

Kaip apskaičiuoti apsidraudimo normą? Apsidraudimo koeficiento formulė

Pažiūrėkime į įmonės Alpha portfelį kaip pavyzdį, kaip apskaičiuoti apsidraudimo koeficientą.
  • Įmonė: Alpha
  • Portfelis: Portfelis Alfa
  • Bendra ekspozicija 1 000 000 USD
  • Apsidraudimo pozicija 375 000
  • Norint apskaičiuoti apsidraudimo koeficientą, reikia atlikti šiuos veiksmus:
  • Nustatykite bendrą ekspoziciją
  • Pirmasis žingsnis yra nustatyti bendrą ekspoziciją. Total Exposure Pinigų, investuotų į rinką, suma.
    Mūsų pavyzdyje bendra vertė yra 1 000 000 USD.
  • Nustatykite apsidraudimo poziciją
  • Apsidraudimo pozicija parodo investicijų vertės sumą, kuri yra atspari investavimo rizikai.
    3775 000 yra gyvatvorė.
  • Apskaičiuokite apsidraudimo koeficientą
  • Paskutinis žingsnis yra apsidraudimo koeficiento apskaičiavimas. Ši formulė gali būti naudojama apsidraudimo koeficientui apskaičiuoti:
    apsidraudimo koeficientas = apsidraudimo pozicija / bendra rizika
    Šis pavyzdys rodo investicijų santykį. Tai yra 375 000 USD / 1 000 000 USD = 37,5%.
    Taip pat galite naudoti apsidraudimo koeficiento skaičiuoklę, kad iš karto gautumėte tikslų rezultatą.

    Apsidraudimo koeficiento skaičiuoklė praktikoje. Kokie yra apsidraudimo koeficiento pranašumai?

    Apžvelgėme apsidraudimo koeficientų apibrėžimą ir jų apskaičiavimą. Dabar pakalbėkime apie šios metrikos naudojimo pranašumus ir trūkumus.
  • Pirmiausia aptarkime apsidraudimo koeficiento pranašumus praktikoje. Apsidraudimo koeficientas gali būti naudojamas portfelio optimizavimui. Be to, Hedge Ratio formulę paprasta naudoti.
  • Apsidraudimo koeficientas turi tam tikrų minusų. Dalis portfelio pozicijų gali būti lengvai apdrausta rinkoje. Be to, skirtingos investicijos turi skirtingus optimalius portfelio apsidraudimo koeficientus, todėl gali būti sunku optimizuoti portfelį naudojant vien šią metriką.
  • Ar apsidraudimo koeficientas gali būti neigiamas?

    ne. Kadangi apsidraudimo koeficientas yra teigiamas, nes jis sujungia bendrą poziciją su apsidraudimo pozicija, jis negali būti neigiamas.

    Kas yra gyvatvorė?

    Apsidraudimas yra rizikos valdymo metodas. Partija pašalina didelių nuostolių galimybę, bet sumažina dalį galimo pelno. Apsidraudimą paprastai atlieka prekių gamintojai, pavyzdžiui, žalios naftos įmonės.

    Kas yra gera apsidraudimo norma?

    Dėl investicijų skirtumų nėra vieno geriausio apsidraudimo koeficiento. Taip yra todėl, kad skirtingoms investicijoms būdingas skirtingas nepastovumo lygis. Be nepastovumo, investuotojai taip pat gali turėti skirtingą toleranciją rizikai.

    Kas yra ekspozicija?

    Pozicija reiškia sumą, kurią investuotojas gali prarasti. Tai reiškia bendrą sumą, kurią investuotojas investuoja į rinką. Techniškai bet kokios investicijos vertė gali siekti nulį.

    Kaip rasti apsidraudimo koeficientą?

    Apsidraudimo koeficientui apskaičiuoti reikia 3 žingsnių.
  • Apskaičiuokite bendrą ekspoziciją.
  • Nustatykite, kokia apsidraudimo pozicija yra verta.
  • Norėdami apskaičiuoti apsidraudimo koeficientą, padalykite apsidraudimo poziciją iš bendros pozicijos

  • Parmis Kazemi
    Straipsnio autorius
    Parmis Kazemi
    Parmis yra turinio kūrėjas, kuris aistringai rašo ir kuria naujus dalykus. Ji taip pat labai domisi technologijomis ir mėgsta mokytis naujų dalykų.

    Apsidraudimo Koeficiento Skaičiuoklė Investicijoms Lietuvių
    Paskelbta: Fri Jun 10 2022
    Finansiniai skaičiuotuvai kategorijoje
    Pridėkite Apsidraudimo Koeficiento Skaičiuoklė Investicijoms prie savo svetainės

    Kiti finansiniai skaičiuotuvai

    Mėnesinio Atlyginimo Į Valandinį Atlyginimą Skaičiuoklė (darbo Užmokesčio Skaičiuoklė)

    Atlyginimo Didinimo Skaičiuoklė

    Vartotojų Pertekliaus Skaičiuoklė (vartotojo Pertekliaus Formulė)

    Atlyginimo Skaičiuoklė

    Automobilio Paskolos Skaičiuoklė

    Nuolaidų Skaičiuoklė

    Kriptovaliutos Pelno Skaičiuoklė

    Ethereum (ETH) Pelno Skaičiuoklė

    Dogecoin (DOGE) Pelno Skaičiuoklė

    Bitcoin (BTC) Pelno Skaičiuoklė

    Nuosavybės Grąžos Skaičiuoklė

    Hipotekos Skaičiuoklė

    Ripple (XRP) Pelno Skaičiuoklė

    Bitcoin Cash (BCH) Pelno Skaičiuoklė

    Litecoin (LTC) Pelno Skaičiuoklė

    Binance Coin (BNB) Pelno Skaičiuoklė

    Ekvivalentinių Metinių Išlaidų Skaičiuoklė

    Metinių Pajamų Skaičiuoklė

    Investicijų Grąžos (IG) Skaičiuoklė

    Automobilio Nusidėvėjimo Skaičiuoklė

    Palūkanų Skaičiuoklė

    CAPM Skaičiuoklė

    Finansinio Antkainio Skaičiuoklė

    Būsto Paskolos Skaičiuoklė (EMI)

    PPF (Public Provident Fund) Skaičiuoklė

    Investicinių Fondų Grąžos Skaičiuoklė

    SIP (sisteminio Investicijų Plano) Skaičiuoklė

    CAGR Skaičiuoklė (sudėtinis Metinis Augimo Tempas)

    Ponderal Indekso Skaičiuoklė

    Viršutinės Normos Skaičiuoklė

    Atsargų Vidurkio Skaičiuoklė (išlaidų Pagrindu)

    Investicijų Skaičiuoklė

    Atvirkštinio Akcijų Padalijimo Skaičiuoklė

    Elektros Sąnaudų Skaičiuoklė

    Bendros Nuomos Padalijimo Skaičiuoklė

    Komisinių Skaičiuoklė

    Ateities Vertės Skaičiuoklė

    Paleidimo Vertinimo Skaičiuoklė

    Nuskendusio Fondo Skaičiuoklė

    Periodinio Indėlio (RD) Skaičiuoklė

    Nuomos Skaičiuoklė

    Skolos Ir Pajamų Santykio Skaičiuoklė

    Atsipirkimo Laikotarpio Skaičiuoklė

    Pelno Vienai Akcijai (EPS) Skaičiuoklė

    Inercijos Momento Skaičiuoklė

    Būsimos Anuiteto Vertės Skaičiuoklė

    Metinis Procentinis Derlingumas

    Maržos Skaičiuoklė

    Krou Į Lakh Konverteris

    Laivo Paskolos Skaičiuoklė

    Obligacijų Kainos Skaičiuoklė

    Pusantro Laiko Skaičiuoklė

    Procentų Pelno Skaičiuoklė